在海州市金融監(jiān)管部門和安保部門的通力合作之下，2015年7月9日，他們突擊了一家位于張家港保稅區(qū)，名為伊世頓的外資基金公司，當(dāng)場抓獲5名涉案人員，扣押電腦和各種設(shè)備12臺，封鎖17個(gè)自然人賬戶和9個(gè)法人賬戶，由此牽出了2015年股災(zāi)的第一個(gè)通過高頻量化模式惡意做空的案件。
經(jīng)過調(diào)查，伊世頓公司是2012年9月成立的，并于2013年開始和國內(nèi)一些基金管理機(jī)構(gòu)合作，彼時(shí)的國內(nèi)機(jī)構(gòu)對對沖基金和程序化交易還不太熟悉，非常樂于向國外基金公司學(xué)習(xí)，由此讓伊世頓公司打開了進(jìn)入國內(nèi)市場的渠道。
從2014年起，伊世頓開始與一家公募基金合作高頻量化期貨投資產(chǎn)品，經(jīng)過一年的合作，獲利3.3億元。
而伊世頓并不滿足于這樣的利潤，隨著國內(nèi)股市一路向好，在法人峨國人扎亞的指使下，鏵人總經(jīng)理高燕，峨國人股東安東等人聯(lián)合起來，摩拳擦掌，準(zhǔn)備趁機(jī)大賺一筆。
他們的案件詳情，李睿是在前世的股災(zāi)后兩年，才偶然在一些資料中看到的，當(dāng)時(shí)看過之后就覺得自己虧錢虧的不冤。
人家都用上激光槍無人機(jī)了，自己還大刀長矛呢，完完全全就是降維打擊，不虧才怪！
這事對李睿的震撼太大，也讓他后來特別關(guān)注各種高科技產(chǎn)業(yè)的新聞，免得總是用刀耕火種去對抗飛機(jī)大炮，死都不知道怎么死的。
今生正好要送陳勤一份功勞，還要?dú)㈦u儆猴給市場上那些暗中勾結(jié)趁火打劫的機(jī)構(gòu)看看，李睿腦海里就蹦出了伊世頓的名字，也算他們倒霉吧。
當(dāng)天下午還沒收盤，陳勤的電話就打過來了。
“證據(jù)查到了，這些家伙，膽子也太大了！”陳勤恨恨的道，“從6月1日到7月6日，這才35天，他們通過非法接入鏵金所的交易系統(tǒng)，高頻交易了370多萬手，賺了3.9億元！”
李睿道：“這樣的公司，我估計(jì)還會有很多，建議你可以從跟伊世頓合作的期貨公司入手，再深挖一下，肯定會有不少的收獲。”
陳勤沉吟道：“這幾天證券協(xié)會那邊邀請我過去參加研討會，討論如何重新設(shè)計(jì)證券交易規(guī)則，可能會引入國外一些比較先進(jìn)的……”
李睿打斷了他的話道：“你要是信我，別去，就算去了，也別提任何建議。”
“為什么？”陳勤不解。
李?？偛荒芨嬖V他，歷史證明鏵國證券協(xié)會的改革就如同屎上雕花，別管雕的如何花團(tuán)錦簇，屎還是一坨屎，而且只會變得越來越惡臭，不管是誰去雕這朵花，未來都會被罵的狗血淋頭，搞不好還要攤上責(zé)任，這種事躲都躲不開，怎么還可能湊上去！
李睿只能含糊的道：“這事牽扯太大，涉及各方面的利益，你很快就要回開發(fā)區(qū)那邊，不建議陷入太深?！?
陳勤道：“那你覺得，我應(yīng)該把主要精力放在伊世頓這邊？”
李睿道：“這邊證據(jù)清楚，案情清晰，而且民怨沸騰，民心所向，是個(gè)立功的好機(jī)會。與其搞那些不知道幾年才能見效的政策設(shè)計(jì)，還不如抓點(diǎn)實(shí)際的功勞在手里！”陳勤明白了：“聽你的！”
李睿又給陳勤講了一下伊世頓是怎么搞錢的，幫他盡快梳理案情，盡快得出結(jié)論，趁著最近這個(gè)節(jié)骨眼，把案子坐實(shí)，上面為了轉(zhuǎn)移焦點(diǎn)，肯定會拿伊世頓當(dāng)?shù)湫?，陳勤的這份功勞也就能盡快落袋為安！
其實(shí)伊世頓的手法并不稀奇，早就被西方更嚴(yán)格的監(jiān)管給禁止了。
峨國人安東和境外技術(shù)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)研發(fā)出了一套專門用來進(jìn)行高頻程序化交易的軟件，在國內(nèi)期貨公司的內(nèi)鬼幫助下，遠(yuǎn)程植入托管在鏵國金融期貨交易所的服務(wù)器，通過這套軟件來操控和管理伊世頓設(shè)立的一系列賬戶組。
軟件功能包括自動批量下單、快速下單，以及申報(bào)價(jià)格明顯偏離市場最新價(jià)格的交易，能夠?qū)崿F(xiàn)包括自買自賣在內(nèi)的大量交易，還利用了保證金杠桿比例的交易規(guī)則，以較小的資金投入反復(fù)開倉和平倉，使盈利在短期內(nèi)快速放大！
這一系列的行為，沒有內(nèi)鬼的支持是做不到的，跟伊世頓勾結(jié)的是一家名為鏵鑫的期貨公司，他們?nèi)尕?fù)責(zé)伊世頓公司與交易所和期貨商的對接工作，幫著伊世頓公司隱瞞實(shí)際控制的期貨賬戶數(shù)量，協(xié)助伊世頓公司對高頻程序化交易軟件進(jìn)行技術(shù)偽裝，進(jìn)而違規(guī)進(jìn)場交易。
接下來伊世頓開始炮制大量交易，首先在一個(gè)比當(dāng)前成交價(jià)稍微高一些的價(jià)位拋出大量買單。
比如一支股票的價(jià)格是10元，那么伊世頓會在拋單，當(dāng)賣方看到市場上出現(xiàn)大筆賣單，就會產(chǎn)生價(jià)格即將下跌的誤判，于是向下修正賣價(jià)。
當(dāng)伊世頓發(fā)現(xiàn)賣價(jià)被吸引到自己所設(shè)定的價(jià)位時(shí)，會立刻取消之前拋出的大筆賣單，反手放出買單，以的價(jià)格成交。
接下來，伊世頓又會在10.1的價(jià)位放出大筆買單，當(dāng)市場上的買方看到有大筆買單涌進(jìn)，會誤判價(jià)格將上漲，也會上調(diào)買價(jià)。當(dāng)成功誘使足夠多的買方將買價(jià)提高到10.1元價(jià)位后，伊世頓迅速取消買單，反手拋出大筆賣單。
一系列的交易之后，伊世頓只賺到0.5元的利潤，看起來很少是不是，但伊世頓每次都拋出上千筆類似的合約，一天當(dāng)中來回操作多次，累積下來的利潤十分驚人！
這只是一個(gè)伊世頓，市場上會不會還有幾十幾百甚至幾千個(gè)這種公司？
如果都是這種公司，散戶還怎么活？
更令人氣憤的是內(nèi)鬼的存在。
鏵鑫公司既然能勾結(jié)伊世頓，也就能勾結(jié)其他更多的公司，這種藏在期貨公司金融公司甚至交易所里的內(nèi)鬼多如牛毛，通過這個(gè)案子，如果能挖出一大票吃里扒外中飽私囊的家伙，也能凈化一下金融市場。
當(dāng)然，鏵國的金融市場就跟好萊塢一樣，就是個(gè)大大的垃圾堆，就算凈化了這一波，換來的下一波也不會是什么好人。
行情如此，如之奈何？
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